Le Musée de l'Histoire de Madrid, anciennement Musée Municipal, est situé dans le quartier Centro de la capitale espagnole, dans la rue Fuencarral. Il occupe le bâtiment du Real Hospicio de San Fernando, construit au 18ème siècle par l'architecte Pedro de Ribera dans le style baroque. La façade principale est considérée comme l'une des œuvres les plus représentatives du baroque civil espagnol.