Le musée ferroviaire de Madrid a été ouvert au public le 19 décembre 1984. Il est installé dans l'ancienne gare de Delicias, inaugurée en 1880, l'un des exemples les plus clairs et les plus représentatifs de l'architecture industrielle en Espagne. Ses principales missions sont de faire connaître l'évolution historique du chemin de fer et son rôle dans la construction de notre économie et de la société contemporaine, de promouvoir la connaissance et l'utilisation du mode de transport ferroviaire, de favoriser la recherche et de valoriser le patrimoine culturel ferroviaire, le tout avec une vocation de service public.