Мадридский железнодорожный музей открылся для публики 19 декабря 1984 года. Он расположен в здании бывшей железнодорожной станции Делисиас, открытой в 1880 году, – одном из самых ярких и представительных образцов промышленной архитектуры Испании. Его основные задачи – повышение осведомленности об истории развития железных дорог и их роли в формировании нашей экономики и современного общества, популяризация и использование железнодорожного транспорта, поощрение исследований и повышение ценности железнодорожного культурного наследия – всё это в рамках общественной деятельности.